La Construcción De Un Sistema De Comercio

Sistemas de Trading: Diseño del Sistema - Parte 1 13 La sección anterior de este tutorial miró a los elementos que componen un sistema comercial y discuten las ventajas y desventajas del uso de un sistema de este tipo en un entorno real de operaciones. En esta sección, nos basamos en que el conocimiento mediante el examen de los mercados, que están especialmente bien adaptados a negociación sistema. a continuación, vamos a echar un vistazo más a fondo en los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Negociación de los distintos mercados de los mercados de valores El mercado de valores es probablemente el mercado más común para el comercio de, sobre todo entre los novatos. En este escenario, grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominar y estrategias de valor y el crecimiento de inversión tradicionales son, con mucho, el más común. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de comercio. Los inversores particulares se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Éstos son algunos de los factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en los mercados de valores: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los comerciantes para poner a prueba los sistemas de muchos tipos diferentes de renta variable - todo, desde las poblaciones extremadamente volátiles over-the-counter (OTC) de blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de comercio puede ser limitado por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las cuestiones OTC y hoja rosa. Las comisiones pueden comer en beneficios generados por operaciones con éxito, y pueden aumentar las pérdidas. OTC y las acciones de hojas de color rosa a menudo incurren en concepto de comisiones adicionales. Los principales sistemas comerciales utilizados son aquellos que buscan valor - es decir, los sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorada en comparación con su desempeño pasado, sus compañeros, o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas o Forex. es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos del mundo, los bancos y otras instituciones billones comerciales grandes de dólares en el mercado de divisas cada día. La mayoría de los comerciantes institucionales en el Forex se basan en sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con las personas en la divisa, pero algo de comercio basado en los informes económicos o payouts. Here interés son algunos de los factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al gran volumen - hace que los sistemas de comercio más precisa y eficaz. No hay comisiones en este mercado, sólo se propaga. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas para el comercio es limitado. Pero debido a la disponibilidad de los pares de divisas exóticas - es decir, las monedas de países más pequeños - la gama en términos de volatilidad no es necesariamente limitada. Los principales sistemas comerciales usados ​​en forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en los brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios a la vez. Los futuros de acciones, los mercados de divisas, materias primas y todos ofrecen el comercio de futuros. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponibles y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros es generalmente reservado para los operadores avanzados sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas de comercio que puedan aprovechar el mercado de futuros requieren mucho mayor personalización, utilizan indicadores más avanzados y toman mucho más tiempo para desarrollarse. Por lo tanto, cuál es el mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de las personas están más familiarizados con los mercados de valores, y esta familiaridad hace que el desarrollo de un sistema de comercio más fácil. Sin embargo, la divisa se piensa comúnmente que la plataforma superior a funcionar los sistemas de comercio - especialmente entre los operadores más experimentados. Por otra parte, si un operador decide sacar provecho de un mayor apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros está siempre abierta. En última instancia, la elección está en manos de los developer. Types de sistema de los sistemas de comercio de seguimiento de tendencias Sistemas El método más común de sistema de comercio es el sistema - siguiendo la tendencia. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera a que un movimiento de precios significativa, a continuación, compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos del sistema en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Mover Sistemas Promedio de uso frecuente en el análisis técnico. una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio medio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La forma más común de determinar la entrada y salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: se establece una nueva tendencia cuando el precio cae por encima o por debajo de su precio promedio histórico (tendencia). Aquí es un gráfico que representa gráficamente tanto el precio (línea azul) y el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Sistemas Breakout El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar a la de un sistema de media móvil. La idea es que cuando nuevo máximo o mínimo se establece una, el movimiento de los precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los brotes es un simple superposición Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran promedios de los precios altos y bajos, y los brotes se producen cuando el precio cumple con los bordes de las bandas. Aquí está una carta que traza precio (línea azul) y las Bandas de Bollinger (líneas grises) de Microsoft: Las desventajas de seguimiento de tendencias de sistemas: empírica de decisión requerida - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico para considerar: la duración de la tendencia histórica. Por ejemplo, la media móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores que se determinen son los máximos promedio máxima y mínima en los sistemas de grupo de trabajo. Rezagados Naturaleza - Medias móviles y sistemas de grupo de trabajo siempre serán retrasados. En otras palabras, nunca puede golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Inevitablemente, esto se traduce en una pérdida de los beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Whipsaw Efecto - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw se produce cuando la media móvil genera una señal falsa - es decir, cuando el promedio cae justo dentro del rango, entonces se invierte repentinamente de dirección. Esto puede dar lugar a pérdidas masivas menos que se empleen frenar pérdidas efectivas y las técnicas de gestión de riesgos. Mercados hacia los lados - los sistemas seguidores de tendencia son, por naturaleza, capaz de ganar dinero en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven hacia los lados. mantenerse dentro de cierto rango durante un período prolongado de tiempo. La volatilidad extrema puede producir - De vez en cuando, los sistemas de seguimiento de tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La incapacidad de hacerlo resultará en el fracaso asegurado. Contratendencia Sistemas Básicamente, el objetivo con el sistema de contra tendencia es comprar al menor bajo y vender alto al más alto. La principal diferencia entre este y el sistema de seguimiento de tendencia es que el sistema de contratendencia no es auto-corrección. En otras palabras, no hay un tiempo fijo para salir de las posiciones, y esto se traduce en una desventaja potencial ilimitado. Tipos de Sistemas de contratendencia Muchos diferentes tipos de sistemas se consideran sistemas de contratendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección empiece a aparecer. Esto es más a menudo calcula usando osciladores. Por ejemplo, una señal puede ser generada cuando el estocástico u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Existen otros tipos de sistemas de comercio contratendencia, pero todos ellos comparten el mismo objetivo fundamental - para comprar barato y vender caro. Desventajas de contratendencia siguientes sistemas: E mpirical de decisión requerida - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir es los puntos en los que los indicadores de fuerza relativa se desvanecen. La volatilidad extrema puede producir - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y ​​una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad podría ocasionar la falla asegurada. Lo malo es ilimitada - Como se mencionó anteriormente, existe un potencial ilimitado inconveniente debido a que el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de posiciones). La conclusión de los principales mercados en los que los sistemas de comercio son adecuados son los mercados de valores, de divisas y de futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos géneros principales de los sistemas de comercio son los que siguen las tendencias y los sistemas de contratendencia. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empírica por parte de la promotora. Además, estos sistemas están sujetos a la volatilidad extrema y esto puede exigir cierta resistencia - es esencial que el operador del sistema se pega con su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, así echar un vistazo más de cerca a la forma de diseñar un sistema de comercio y discutir algunos de los programas que los operadores del sistema deben utilizar para hacer la vida más fácil. Sistemas de Trading: El diseño de su sistema - Parte 2Subscribe de Noticias de usar para las últimas ideas y analysisBuild un sistema de comercio de la vida de su comercio para ganarse la vida es una idea interesante, y los sistemas de negociación de valores le puede dar la vida que desea. Un sistema es simplemente un conjunto de reglas que define cómo va a entrar y salir de los mercados financieros para hacer dinero. sistemas de negociación de valores funcionan porque eliminan la emoción, crean consistencia y capturar una ventaja en los mercados. comerciantes Mostxa0new fallan y pierden moneyxa0because toman consejos de los demás, que hacen lo que es popular, que hacen lo que suena bien en las cenas, que hacen lo que se comercializa en gran medida por la industria, que utilizan alguien stock vigilara el comercio systemxa0- ellos no hacer lo que es rentable creo que se puede tener éxito donde tantos otros han fracasado usted puede hacer el comercio de dinero, xa0YOU puedan vivir y trabajar en cualquier parte del mundo y que puede ser libre de la esclavitud corporativa. La construcción de su propio sistema de comercio que cumpla con sus objetivos, se adapte a su personalidad y le da la vida que quieres es la respuesta. Te puedo mostrar en cuatro sencillos pasos cómo construir un sistema rentable que funcione para usted, independientemente de si usted quiere operar el mercado de valores, mercado de futuros o de los mercados de divisas. Mi objetivo es ayudarle a tener éxito mediante la construcción de su propio sistema de comercio rentable que cumpla con sus objetivos y le da la vida que desea. La mayoría de los nuevos operadores fallan porque no tienen una guía para ayudar a construir un sistema rentable que les convenga. Por su cuenta se trata de un viaje difícil - Deja que te ayude a convertirse en un operador rentable rápidamente dónde empiezo Hay un sinnúmero de cursos, servicios de suscripción caros y sistemas para la venta en esta industria. Ninguna de ellas es la respuesta en forma aislada. . La respuesta es diseñar su propio sistema de comercio con una comprensión de sí mismo. Alguien que le gusta la acción tendrá problemas para operar un enfoque semanal a largo plazo del paciente, considerado persona va a tener dificultades para moverse en a y fuera de los mercados varias veces al día como un día comerciante La persona que le gusta tener la razón va a tener problemas con un estilo de negociación que está mal 80 del tiempo (incluso si el restante 20 hace un montón de dinero en general) la persona que está aprendiendo con el comercio, mientras que en un trabajo de tiempo completo le resultará más fácil de hacer su análisis después de horas por lo que su doesnt trabajo sufrir y tendrá un fin de sistema de días que da cabida a esta La pregunta que la mayoría de los nuevos operadores se pregunta: ¿Cómo se hace el comercio de dinero es la pregunta equivocada La pregunta que cada comerciante debe hacerse es: ¿Cómo puedo hacer dinero de comercio de cada persona es diferente, soxa0you no puede hacer dinero consistentemente tomar consejos de los amigos, a raíz de los boletines de noticias, suscribirse a los servicios de archivo de inflexión, la lectura de los boletines de noticias, el pago de costosos seminarios para aprender los métodos de negociación secreta. Debido a que estas cosas por qué todos tienen una cosa en común - que dejar de tener en cuenta a la que hay muchos conceptos erróneos acerca de cómo hacer que los beneficios de explotación consistentes. La verdad es que se puede construir la libertad financiera a través del comercio. sin ser forzados a ver a los mercados de todo el día, sin que el día de comercio, sin negociación de alta frecuencia, sin arrancar el cuero cabelludo, sin el conocimiento interior A pesar de todo el bombo, estos son sólo como un trabajo estresante, que le encadena a la pantalla del ordenador. Puede tener tanto tiempo libre y dinero. Medio de estrategias de operación a largo plazo le puede dar esto. Mi hijo de 4 escalones para el manejo de los sistemas de comercio de acciones La gran noticia es que el mejor sistema no es complejo o difícil de diseñar. No importa si usted opera el mercado de valores, mercado de futuros, opciones o xa0forex o cualquier otro instrumento, el mejor sistema es aquel que se construye por sí mismo para que pueda entender cómo y por qué funciona. Mi enfoque para usted rector es un proceso sencillo y transparente para el éxito comercial. A través de este sitio web y mis otros recursos, Yo te ayudaré: Paso 1: Establecer los objetivos del sistema de comercio xa0 Paso 2: Selectxa0the estrategia comercial que mejor le queda Paso 3: Construir sus sistemas de negociación de valores de la manera correcta Paso 4: Documentar su comercio plan Como vas a través de estos pasos que se alsoxa0need considerar el desarrollo de normas de gestión de riesgo y gestión de cartera para satisfacer sus objetivos la elección de su software para asegurarse de que está preparado para la tarea de desarrollar un sistema robusto Obtención de los mejores libros de comercio para ampliar su conocimiento eliminación errores de comercio Ixa0had poquísimo apoyo en mi propio viaje al éxito comercial. Fueron necesarios varios años para encontrar un enfoque que dio el estilo de vida que quería. Mi objetivo era la libertad a través del comercio, no es un trabajo a tiempo completo de comercio. Había muy poca ayuda útil en la industria de comercio, y buenos recursos eran difíciles de encontrar. He desarrollado gradualmente mi comprensión de la psicología de la negociación y investigado numerosas estrategias de negociación y enfoques de inversión. Ixa0read innumerables libros sobre los sistemas de comercio, diseñado y probado mis propios sistemas, aprendieron el software y encontraron mi manera. Muchas personas fracasan porque este es un camino difícil, pero el resultado es bien vale la pena el viaje. Espero que compartir mi viaje le trae éxito y los accesos directos La curva de aprendizaje para el comercio profitably. Why qué necesitamos un sistema de comercio Si usted es un operador activo y no ganar dinero en el mercado de valores, es el momento para que usted pueda despacio y pensar sobre lo que hizo mal e investigar en el sistema de comercio que está utilizando. La construcción de un sistema de comercio rentable requiere tiempo y paciente. Un sistema de comercio puede funcionar para algunas personas, pero fallar por otros. Está bien si un sistema de comercio falla en usted, pero no está bien para que se mueva a la siguiente sistema sin investigar y descubrir por qué doesn8217t trabajo. No existe un sistema de comercio que funcione siempre. Usted tendrá que ajustar o cambiar un sistema de comercio bajo diferentes circunferencias económicos. Si un sistema de comercio trabajó constantemente para usted en el pasado y que ya no funciona, es hora de investigar. En este tutorial, I8217m va a mostrar los conceptos básicos sobre cómo construir su propio sistema de comercio. Los siguientes son algunos pasos que he tomado. ¿Cómo construir un sistema de comercio en 5 pasos 1. Que sea sencilla 8211 elegir 1 o 2 indicadores técnicos para empezar. 2. Ensayo respecto a los datos históricos 3. Conjunto de pérdida de parada y la estrategia de salida 4. Backtest este método y tratar de romperlo. Añadir indicadores adicionales cuando sea necesario. 5. El comercio de papel este sistema de comercio. Let8217s a ver el sistema de comercio en detalle. Sistema de Comercio Paso 1 8211 Indicadores Técnicos Comienza con 1 o 2 indicadores técnicos. Voy a utilizar MACD cruzado y el patrón alcista Engulfing (Candelabro) para este sistema tutorial Trading Paso 2 8211 Prueba los patrones técnicos Pruebe el patrón con los datos históricos y las poblaciones de estudio que responden a estos 2 criterios. Let8217s escoger un día al azar en el pasado reciente. Cogí 22/2/2010, que es de unos 20 días de negociación antes de hoy. Para ayudar a mí encontrar acciones que responden a estos 2 patrones rápidamente, hice una pantalla stock utilizando Dojispace8217s avanzado sistema de criba y encontré MPG. MPG es la única acción que coincide con estos 2 patrones de ese día. Let8217s vistazo a la tabla. 2/22/10 estrecha precio: 1,64 hoy (3/16/10) Precio de cierre: 2.59 Esto es un aumento de 58 en 20 días. Sistema de Comercio Paso 3 8211 Set Stop Loss Debemos fijar pérdida de la parada en todas las rutas que entramos para evitar grandes pérdidas. Hay personas que han perdido su fortuna en una acción porque don8217t salir de una posición perdedora. Atención, si usted va a comprar acciones con un precio inferior a 2, su stop loss debe ser mayor de lo habitual, ya que son poblaciones muy volátiles. Let8217s establecer nuestra pérdida de la parada inicial a 5. Si un comercio va nuestro camino, debemos ajustar el stop loss para que coincida con la última fecha de cierre, por lo que don8217t perder todo el beneficio cuando la tendencia inversa. Let8217s un vistazo a los datos de saldos MPG. Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen 16 Mar, 2010 2,52 2,68 2,46 2,59 2.115.671 15 Mar, 2010 2,60 2,68 2,50 2,51 2.541.316 12 Mar, 2010 2.44 2.55 2.36 2.47 1425172 Mar 11, 2010 2,38 2,49 2,21 2,40 2.090.530 10 Mar, 2010 2.54 2.69 2.30 2.43 5019694 9 Mar, 2010 2,12 2,57 2,05 2,47 7.795.768 8 Mar, 2010 1,89 2,25 1,88 2,16 7.372.701 5 Mar, 2010 1,83 1,90 1,76 1,86 1.922.729 4 Mar, 2010 1,80 1,84 1,73 1,78 898 551 Mar 3, 2010 1,68 1,81 1,67 1,74 1.641.841 Mar 2, 2010 1,74 1,74 1,62 1,69 2.044.427 1 Mar, 2010 1,55 1,64 1,53 1,60 1.519.886 26 Feb, 2010 1,51 1,59 1,48 1,50 1.602.606 25 Feb, 2010 1,55 1,57 1,48 1,50 1.170.756 24 Feb, 2010 1,73 1,75 1,53 1,60 1.716.731 23 Feb, 2010 1,63 1,75 1,57 1,69 1.801.794 22 de Feb, 2010 1,45 1,68 1,45 1,64 1.719.168 Aviso si compramos las acciones en abierto en 1,63 al día siguiente (2/23) después de la formación del patrón, que golpearía nuestra pérdida de 5 parada en el día después (2/24) y tendríamos una operación fallida. Tenemos 3 opciones. a) Establecer una parada más grandes pérdidas cuando el comercio con las poblaciones de menos de 2 b) Hit 5 pérdida de la parada y comprar de nuevo cuando la tendencia comienza a volver a subir. c) Omitir las acciones con un precio de menos de 2 y acciones volátiles por completo. Deje que mira cada opción en los detalles. a) Establecer una parada más grandes pérdidas para este comercio tenga éxito, se requiere una pérdida de 9,5 parada. La acción tocó un nuevo mínimo de 2/25 a 1,48. Let8217s a hacer los cálculos. Precio de entrada: 1,63 precio más bajo: 1,48 (1,63-1,48) /1.63 9.2, por lo que debe establecer un stop-loss mayor que 9.2 I don8217t como esta opción debido a una pérdida de 9,5 parada es simplemente demasiado grande para una operación en marcha. b) Hit 5 pérdida de la parada y comprar de nuevo cuando la tendencia comienza a volver a subir. Cuando esta acción tocó nuestro stop-loss en 5, lo vendemos y compramos de nuevo en un momento posterior. Por eso, cuando hay que comprar de nuevo Aviso sobre el 2/22 cuando se forma el patrón envolvente alcista, creo que la anónima abierta (1.45) a ser un apoyo. Si la acción se mantiene por encima de este nivel de soporte, voy a tratar de volver a encender cuando la acción positiva. Sin embargo, si la acción se rompe este nivel de soporte, me considero won8217t comprar de nuevo hasta que la acción se mueve hacia atrás por encima de ese nivel. Un doji se forma sobre el 2/26 que es una buena señal. (Un doji señala una inversión de la tendencia). La acción gapped hasta el siguiente día de negociación en 3/1 que confirma la tendencia inversa. Este es el día voy a volver a comprar esta población y poner mi stop loss a 5 de nuevo. Para los comerciantes prudentes, es posible que desee esperar hasta que el nivel de resistencia a la rotura Stock it8217s 1.69. El stock de mantenerse en movimiento más alta después de 3/1, hay que ajustar la pérdida de la parada sobre una base diaria. Nuestro pérdida de la parada inicial fue 5 de nuestro precio de entrada. Debemos restablecer este precio de entrada a la última cotización de cierre para evitar dar demasiado hacia atrás en una operación ganadora. La acción finalmente golpeó nuestra pérdida de la parada en 3/10. Let8217s calcular nuestro beneficio más o menos. Let8217s dicen que invertimos 10.000 dólares en acciones cada vez que el comercio. Comercio 1: 5 perdieron en el comercio 10.000 500 2: Precio de entrada: 1,55 en el precio 3/1 Salir: alrededor de 2.35 en 3/10 (2,35 es la base 5 pérdida de la parada, el 3 / 98242s precio de cierre de 2,47) (2,35 -1.55) / 1.55 51.5 de 10.000 5100 (Nota:. que don8217t restamos 500 de los 10.000 porque suponemos que invertimos 10.000 en cada comercio, no en cada población) total resultado 5.100 8.211 500 4.600 c) Omitir las acciones con un precio de 2 y volátiles existencias completamente esta opción es obvio, pero me gusta esta opción don8217t porque voy a perder una gran cantidad de oportunidades comerciales rentables. Sistema de Comercio Paso 4 8211 Backtest este método y tratar de romperlo. Añadir indicadores adicionales cuando sea necesario. Ahora let8217s probar nuestro sistema de comercio contra un montón de fechas en el pasado a partir 2/23/2010, que es el día después de nuestra fecha inicial. 2/23/2010. La única acción que corresponde envolvente alcista y el cruce MACD en esa fecha es CLRT. Una vez más, se trata de un precio de las acciones baja, por lo que esperamos que sea muy volátil. La acción tocó nuestra pérdida de 5 parada en 3 días y otra vez si volvemos a comprar las acciones de un día más tarde, tenemos un buen beneficio. La acción sigue en aumento a partir de hoy y que está sentado en el 2,8. Suponemos si compramos descender las acciones en el 2,1, que son hasta un 33 en este comercio y si restamos la pérdida del 5 de nuestro comercio anterior, todavía hacemos una ganancia de 28 en esta población. Nota 1: En ambas operaciones, queremos hacer aún más dinero sin la pérdida de la parada o con una mayor pérdida de la parada. Sin embargo, yo recomiendo hacer don8217t que debido a que algunos oficios malas pueden mantener negociado a la baja y que va a terminar perdiendo más dinero en esas rutas. Nota 2: Si didn8217t volver a comprar las acciones, entonces termina con 2 operaciones perdedoras, cada uno le costará 500 gastos de transacción. Dos personas pueden terminar con resultados totalmente diferentes que utilizan el mismo sistema de comercio, uno con una pérdida y la otra con una enorme ganancia. El comerciante fallido a continuación, pasar al siguiente sistema de comercio y con la esperanza de que todo saldrá bien para él, y mantenerse en movimiento ya que no hay sistema de comercio perfecto que funciona para todo el mundo. That8217s por eso que es muy importante que se estudia por qué un sistema de comercio fracasó en que aparecen al realizar un mal trato. Ok, let8217s pasar al día siguiente. 2/24/2010 8211 sin stock - Una vez más esta acción tocó un stop-loss y luego de rebote al día siguiente con 28-5 23 de ganancia en una semana. Ahora empezamos a ver un patrón aquí. Parece que podemos evitar la pérdida de nuestro primer 5 por esperar un par de días después de que los patrones se forma. Así que vamos a añadir esta restricción en nuestro sistema de comercio. Restricción 1: Espere 2 días y para ver si hay un tirón hacia atrás de modo que podamos conseguir en un precio incluso más barato y asegúrese de que la tendencia doesn8217t romper el nivel de soporte. (Nota: con esta restricción, que se perderá el beneficio si la tendencia es lo suficientemente fuerte que doesn8217t tire hacia atrás.) 2/26/2010 8211 hay stock De todos modos, creo que tuvo la idea. Hemos de tener las pruebas y añadir restricciones al sistema de comercio que sea necesario. Paso 5 8211 el comercio de papel este sistema de comercio Trading System - Ahora tenemos nuestro sistema de comercio listo y que debe comercio de papel por un tiempo hasta que se sienta completamente cómodo con él. Este paso se utiliza el mismo método que en el paso 4 excepto que ahora estamos utilizando datos en tiempo real en lugar de los datos del pasado y añadimos restricciones al sistema de comercio, si es necesario. That8217s todo, espero que este tutorial ayuda a algunos de que el comercio un poco mejor en el market. In de valores este tutorial, vamos a pasar por el proceso básico de construcción y backtesting un sistema de comercio de acciones en la siguiente observación (o ilusión) del mercado comportamiento: me he dado cuenta que cuando una acción sube 3 días en una fila que puede ser señal de una pequeña tendencia alcista en el corto plazo ahora vamos a construir un sistema para poner a prueba esta teoría. En primer lugar vamos a crear una cuenta de operaciones de vacío: Haga clic en nuevo. Esto creará una nueva cuenta llamada NewAccount Haga clic en el objeto de prueba NewAccount y cambiar el nombre a Mi Cuenta. Cambiar el nombre de cualquier objeto es el mismo proceso que el cambio de nombre de archivos, haga clic en el texto, a continuación, haga clic de nuevo y you8217ll poder editar el texto. Desactive las tres opciones (de venta corta, saldo negativo y piramidal) si se establecen. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Haga clic en el signo más cerca de Mi cuenta en la vista de árbol, esto le mostrará todos los objetos dentro de la cuenta. Haga clic en la carpeta Sistemas. Haga clic en Nuevo. Esto creará un nuevo sistema dentro de Mi cuenta llamada NewSystem1 Haga clic en el objeto del sistema NewSystem1. Cambiar el nombre a MySystem. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Haga clic en el icono de guardar para guardar la cuenta. En la ventana que aparece, tipo MyAccount. xml. Clic en Guardar. Acaba de crear una cuenta de explotación (MyAccount) que contiene un sistema (MySystem). Haga clic en el signo más cerca MySystem en la vista de árbol, esto le mostrará todos los objetos con en el sistema. Ahora tenemos que añadir algunos símbolos en el objeto de la cartera. Haga clic en el objeto de la cartera. Vamos a añadir a la cartera de Microsoft. Cualquiera de los tipos de MSFT en el menú desplegable, o haga clic en el icono de búsqueda y seleccione Microsoft. Una vez que ha seleccionado Microsoft, haga clic en Aceptar para añadirlo a la lista. El MySystem sistema utilizará ahora MSFT durante backtesting. Ahora tenemos que reemplazar el objeto de gestión de dinero vacío con uno que colocar operaciones para nosotros durante backtesting. Haga clic en el signo más cerca de la biblioteca en la vista de árbol. Haga clic en el signo más cerca de la administración del dinero en el árbol. Haga clic en FixedCash haga clic en Copiar Haga clic en MySystem haga clic en Pegar. Ahora hemos reemplazado el manejo de dinero en efectivo vacío con fijo 8211 un objeto básico de gestión de dinero que va a entrar en posiciones con un valor en efectivo de 5000. Ahora tenemos que crear las normas comerciales para el MySystem sistema. Haga clic en la barra de eventos. El evento se llevará a cabo la barra al final de cada bar entre la fecha y de la hasta la fecha. Corte y pegue el siguiente código en el objeto de evento. Cambiar la fecha a partir de 1-ene-1996 y el hasta la fecha para el 01-ene-2000. Luego haga clic en Backtest. Los resultados del sistema tiene una tasa de porcentaje de victorias del 62, con un factor de ganancia de más de 3. Si pensamos un poco más sobre las normas de entrada, estaríamos más propensos a tener una operación ganadora si se MSFT tendencia a la baja, con el 3 días hasta que indique una ruptura la nueva versión del sistema de comercio tiene un porcentaje de victorias de más de 80, así como un factor de ganancia de más de 10. sin embargo, a medida que el comercio por lo que algunas veces los resultados de este backtest no es estadísticamente significativa. También tenemos que tener en cuenta que a medida que Microsoft se muestra tanto el crecimiento durante el período de prueba de cualquier sistema de compra de comercio al azar y la celebración de 10 bares probable que también sea rentable. Para incluir el conjunto de datos completo hasta el último bar en el almacén de datos, haga clic en el botón última fecha y, a continuación, haga clic en backtest. Ahora tenemos más operaciones, pero el perfil peformance ha cambiado, con más de 60 de los oficios comienzan rentable y un factor de ganancia de más de 3. ¿Qué pasa si nos intercambio este sistema frente a una cartera de acciones Haga clic en el objeto de la cartera. Añadir IBM y INTC a la cartera, a continuación, haga clic en backtest. Los resultados del sistema están lejos de ser impresionante, ahora con un poco más de 50 comercios de ser rentable. You8217ll cuenta de que vidente le da un desglose de la contribución de cada símbolo para el rendimiento general de comercio. You8217ll también cuenta de que tenemos varias señales de advertencia. Haga clic en la ficha Salida y you8217ll ver que nuestro sistema de comercio fue incapaz de tomar posiciones ya que no había suficiente dinero en la cuenta para abrir una nueva posición 8211 este es el efecto de la verdadera backtesting cartera. Haga clic en el objeto de cuenta. Cambiar el capital inicial de 20000 y haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Haga clic en backtest. Nótese que a medida que we8217ve aumentado la cantidad de dinero en efectivo en la cuenta we8217re ahora capaz de entrar en más operaciones. We8217re ahora va a añadir más símbolos de la cartera. Haga clic en el objeto de la cartera. Haga clic repetidamente en el botón de borrar hasta que la cartera está vacía, ahora haga clic en el icono de búsqueda. Buscar y seleccionar AA (Alcoa), vaya a la parte inferior de la lista y mientras mantiene presionada la tecla shift click en XOM (Exxon). Haga clic en OK. We8217ve añade ahora todos los constituyentes DOW a la cartera. Haga clic en backtest, de nuevo you8217ll cuenta de que tenemos un montón de advertencias como we8217re incapaz de entrar en posiciones como nuestro saldo de la cuenta no tiene suficiente dinero en efectivo. Aumentar el capital inicial en el objeto de cuenta 200000 y haga clic en backtest. Conclusiones El proceso de construcción de los sistemas de comercio y backtesting es un proceso iterativo con el objetivo inicial de ser para validar la observación / teoría. Hemos escogido este ejemplo como el resultado final produce resultados contradictorios en 8211 MSFT solo, el sistema de comercio muestra alguna promesa, pero cuando backtesting contra una cartera de acciones nos encontramos con un resultado diferente. Esto nos lleva a más preguntas, lo que conducirá a más pruebas, y tal vez a un mejor sistema de comercio. También es necesario recordar que este ejemplo se centra en las reglas de entrada sin atención jugó a la administración del dinero / tamaño de la posición o las reglas de salida (incluyendo stoploss) 8211 tanto estos elementos son cruciales para el sistema de comercio performance. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para ofrecerle publicidad relevante. 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